基差套期保值(基差套期保值案例)

本文目录一览：

• 1、正向市场卖出套期保值基差缩小
• 2、套期保值的基差是什么
• 3、黄金期货套期保值的基差是什么意思

正向市场卖出套期保值基差缩小

正向市场卖出套期保值基差缩小 明确答案 在正向市场中，卖出套期保值者面临基差缩小的情境。这意味着他们可能会遭受损失，因为基差的缩小意味着现货价格相对于期货价格的差异在缩小。卖出套期保值主要是为了规避价格下跌的风险，但当基差缩小，即期货价格相对于现货价格上升时，套期保值的效果可能不如预期。

正确答案：D 解析：正向市场中，期货价格大于现货价格，卖出套期保值者通过基差的缩小，得到全部的保护，可能还会有盈余。

【答案】：D 当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场。基差=现货价格-期货价格。正向市场时，基差为负值，绝对值变小，基差走强，存在不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。故，选项D正确。

正向市场，卖出套保，基差缩小会赢利。假定一手为1吨，现货价格为17000，期货价格为17200。若基差不变，则期末价格仍为17200，买入平仓，差价为17200-17200=0。若基差缩小，假定期货价格不变，则现货价格要升高。假定涨到了17500，期末买入平仓，差价为17500-17200=300.即一手盈利300元。即得到了全部保护。

套期保值的基差是什么

1、在套期保值交易中，基差是一个核心概念。基差是指某一特定商品的现货价格与其相应的期货价格之间的差额。简单来说，它就是现货市场与期货市场之间价格差异的一种度量。详细解释： 基差的概念：基差是期货市场中的一个重要参数，用于描述现货市场与期货市场之间的关系。

2、套期保值作为一种风险管理工具，能有效抵消现货市场中的价格波动风险，但并不能完全消除风险，关键在于理解并掌握基差这一重要因素。基差，简单来说，是期货价格与现货价格之间的差额，用公式表示为：基差 = 现货价格 - 期货价格。

3、基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。

黄金期货套期保值的基差是什么意思

黄金期货套期保值的基差是指黄金现货价格与黄金期货价格之间的差异。详细来说，基差是套期保值策略中一个重要的概念。在黄金市场中，基差的具体计算方式为黄金现货价格减去黄金期货价格。这个差值受多种因素影响，包括市场供需关系、存储和运输成本、利率以及投资者对未来市场的预期等。

所谓基差，是指同一种商品的价格在现货市场和期货市场存在着差异而引起的。黄金期货和现货的价格之间的差异决定了套期保值能否真的实现。影响这种差异的因素不仅表现为经济因素，还有非经济因素。例如，期货市场已经明确规定合约到期后必须进行实物交割，此举目的是确保期货价格向现货价格靠拢。

在套期保值交易中，基差是一个核心概念。基差是指某一特定商品的现货价格与其相应的期货价格之间的差额。简单来说，它就是现货市场与期货市场之间价格差异的一种度量。详细解释： 基差的概念：基差是期货市场中的一个重要参数，用于描述现货市场与期货市场之间的关系。

期货最终是可以进行期货现货交割的。黄金期货套期保值中的基差就是黄金现货和黄金期货之间的价格差，黄金现货价格高于黄金期货价格就是贴水，反之就是升水。